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ポートフォリオについての統計量

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

いくつかの種類の資産を組み合わせたものをポートフォリオという。ここではそういったポートフォリオについての統計量を求める。

ポートフォリオのリターン

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今、n種類の資産に投資することを考える。総投資額をとし、これを各資産へ分配する。資産iへの分配額を、総投資額に対しての分配割合をとすると、 となる。 資産iの総収益をとすると、ポートフォリオの総収益は次のように定義される。