ポートフォリオ理論

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ポートフォリオ理論とは、リスク管理について分析、またリスク資産のプライシングについて数学的アプローチによって体系付ける理論である。ファイナンス理論の基本的かつ重要な骨格となっている。

平均・分散アプローチ[編集]

投資機会集合[編集]

CAPM(資本資産価格付けモデル)[編集]

APT(無裁定価格理論)[編集]

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