ポートフォリオ理論
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ポートフォリオ理論
とは、リスク管理について分析、またリスク資産のプライシングについて数学的アプローチによって体系付ける理論である。ファイナンス理論の基本的かつ重要な骨格となっている。
目次
1
平均・分散アプローチ
2
投資機会集合
3
CAPM(資本資産価格付けモデル)
4
APT(無裁定価格理論)
平均・分散アプローチ
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]
リスクとリターン
ポートフォリオについての統計量
投資機会集合
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]
投資機会集合
リスク資産の効率的フロンティア
無リスク資産を含む効率的フロンティア
CAPM(資本資産価格付けモデル)
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]
トービンの分離定理
資本市場線
CAPMと証券市場線
各種指標
APT(無裁定価格理論)
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]
カテゴリ
:
経済学
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